王同学2019-10-13 13:46:56
王同学conditional VaR 不是衡量的尾部风险吗，为什么衡量的是1-α，不是α吗？还有D选项，为什么对呢？尾部风险衡量的不是α吗，哪里来的置信水平？
回答（1）
Wendy2019-10-14 18:22:24
Wendy同学你好，conditional VaR 不是衡量的尾部风险吗，为什么衡量的是1-α，不是α吗？还有D选项，为什么对呢？尾部风险衡量的不是α吗，哪里来的置信水平？
这里的α是显著性水平，它其实衡量的还是在一定置信水平下的尾部损失的平均。是剔除掉VAR之后的尾部损失的平均
ES也是有置信水平的，相同的置信水平，因为ES是大于VAR的损失的平均，所以D是对的
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