赵同学2017-12-02 22:58:10
赵同学算cost=quoted bond price-quoted future price*conversion factor,转换因子是按6%计算的，因此如果quoted bond price 的收益率高于6%，那么前面那部分的价格应该较低，因此是个负数，所以前面越小越好，所以应该是期限长，收益率高的cost最小。但如果quoted bond price低于6%，我认为也应该是期限长，收益率较高的，cost小，但是结论不知道为什么就是相反的
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Galina2017-12-06 17:53:04
Galina如果按照那个证明过程推演是你所说的这样的。但关于6%的这个理论，其实是系统交易的实践经验。如图
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