严同学2019-10-12 11:48:01
严同学这题，第二句话请老师再解释下为什么错
回答（1）
Wendy2019-10-14 17:36:51
Wendy同学你好，这里有一个特例就是long deep ITM put，其theta是正的。因为theta说的时间的流逝和期权价值之间的关系，通常时间的流逝对于你买入的期权是不好的，所以long option的theta通常是负的，但是deep ITM put不是的，就是希望时间流逝，最好是流逝完，也就是马上就到期，此时期权价值是最大的，否则期权价值会变少。
在另一个版本的百题里有讲的
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