zoki2019-10-12 02:34:32
zoki老师，我觉得这道题的-Ke^(-rT)是不是应该理解为期初：支出Ke^(-rT)即花Ke^(-rT)钱买零息债，期末还本付息得到Ke^(-rT)e^(rT)=K，即期末套利（120+6*30）
回答（1）
Hiker2019-10-12 23:09:54
Hiker同学你好！这个理解是不对的。-ke^-rt表示在期初卖出了一个面值为K，到期时间为t的债券，得到一笔钱，用得到的钱买6个box spread，到期后，6个box spread收入6*30=180，同时债券到期，偿还本息K=120，获利180-120=60.
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