曾同学2019-10-11 22:42:23
曾同学能详细解释下594么？特别是conditional var 和 var 的区别
回答（1）
Wendy2019-10-14 17:44:06
Wendy同学你好，
A，与var相比，条件var是coherent risk measure，满足一致性风险度量指标的。对的，Conditional VaR就是ES，其是满足次可加性的，是满足一致性风险度量指标的4个标准的。
B，条件VAR，是剔除掉VAR值之后尾部损失的均值，也是基于一定的置信水平的。所以在相同的置信水平下，条件VAR大于VAR（所以D对）。置信水平应该是1-显著性水平，而不是probability of default。所以B错。
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