天堂之歌

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戴同学2019-10-11 22:38:25

老师,这道题我如果直接按计算器,令n=6+17/180.可以直接得出1189,不是说计算器算出来的是dirty price吗?为何我能直接得出clean price

回答(1)

Adam2019-10-12 17:29:08

同学你好,你这里问的有问题:应该是12+17/180
即直接使用计算器折到当前时点(非利息支付日):这样计算出来的是clean price。注意这个只是近似值,不精确
17/180的N是对coupon进行了时间上的调整,在折现时不包含1月1日至6月13日的。所以这是个clean price
计算器在计算coupon支付日的价值时,这个价格既可以是clean price也可以是drity price。
在这个价格的基础上,加上了60元coupon,意味着此时的价格是包含了1月1日到7月1 日的。所以变成了dirty price

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