潘同学2019-10-11 21:33:23
潘同学semi-standard deviation是什么?
回答（1）
Adam2019-10-12 10:19:34
Adam同学你好，
半标准差
这个主要出现在所提诺比率中
分母：开根号的是半标准差；
在计算方差的时候，只考虑那些小于MAR的部分，大于MAR的部分则不考虑。下半方差（未开根号）刻画的是低于MAR的投资收益率与MAR的距离，
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MAR是什么
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最小可接受回报率（minimum acceptable return，MAR），MAR反映了投资者的风险偏好，对于企业来说，MAR主要是由董事会决定从而再进行资产的合理分配。一般来说MAR与无风险收益率R_f相等，也就是说如果进行一笔投资，投资的最低收益率至少应该与无风险利率相等。当然也存在部分投资主体设置的MAR大于无风险收益率R_f的情况，这些人更偏好冒险。
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