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严同学2019-10-11 14:58:58

在求Δp（bond）时，伊藤引理中的Δp/Δt；时间对price变化求导怎么理解，随着passage of time， bond price如何变化？

回答（1）

Wendy2019-10-14 15:03:23

同学你好，请问有具体的背景么

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 评论
追问
没有，就像期权在伊藤引理中的展开，时间对期权求导，对long方是negative；那么时间对bond求导的影响是什么呢？
追答
这个是不一定的，靠考虑债券是溢价发行还是平价发行或者折价发行

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