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严同学2019-10-11 11:38:30

请问 一个putable bond 的ΔP计算是否要考虑进两个二阶项的影响:conv与gamma？

回答（1）

Hiker2019-10-11 21:31:41

同学你好！由于puttable bond相较于option-free bond有更大的凸性，所以convexity会对价格产生影响，但也要在遇到真实题目时根据题目情况来看是否需要更精确的计算。

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