王同学回答（1）
Hiker2019-10-10 20:20:01
Hiker同学你好！theta is the rate of change of the value of the option with respect to the passage of time with all else remaining the same.通常情况下theta<0,但对于in-the-money欧式看跌期权的多头，有可能theta>0,原因在于，当in the money时，看跌期权的多头是盈利的，当时间消逝逐步接近到期日时，多头获利的确定性提高，期权价值提升。theta>0
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