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严同学2019-10-08 15:14:21

588.为什么是tracking error VaR

回答（1）

Hiker2019-10-08 21:54:20

同学你好！本题中描述了资产管理人的目标是对标标普500，所以计算风险时是比较组合收益率与基准收益率之间的差异，tracking error 是组合收益率与基准收益率之间的差异的收益率标准差，反映了基金管理的风险。所以需要计算跟踪误差。

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