李同学回答（1）
Adam2019-10-08 18:07:37
Adam同学你好，这里考察的是无风险套利
当F_0<S_0 e^(r_f t)时，同样进行分析。因为F_0是当前市场上交易的远期价格，市场价格偏低，根据买低卖高原则，投资者在0时刻应该进入期货多头，未来以F_0买入资产，因为未来T时刻买入资产，考虑无风险套利，现货总头寸为0，所以在0时刻借现货卖出，收到现金S_0，再将该笔资金进行无风险投资，T时刻，该笔资金变为S_0 e^(r_f t)，以约定的F_0买入资产，归还现货，现金头寸剩余S_0 e^(r_f t)-F_0>0，S_0 e^(r_f t)-F_0这一部分就是套利空间。
你说的方法不是的套利原理
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