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严同学2019-10-07 23:32:34

请问 562.为什么要乘1.5；题目又没说是美元VaR

回答（1）

Hiker2019-10-08 23:26:03

同学你好！题目中告知的组合资产是针对“外汇汇率”的期权，而不是针对GBP，所以计算时应转换为汇率VaR的计算，即乘以当前汇率1.5.

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