王同学2019-10-07 17:53:47
王同学delta在at the money为什么得0.5
回答（1）
Hiker2019-10-07 19:15:13
HikerDelta值是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式推算，Delta=N（d1），当d1=0是，N（d1）=0.5。根据d1的计算公式，如果at the
money, 即S=K ,ln(S/K) 就是 0 ， 剩下那项很小的，所以d1接近0，N(d1) 接近0.5。
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