zoki2019-10-07 14:21:04
zoki老师，请问蒙特卡洛模拟中到底引没引入正态分布假设？几何布朗运动中的随机变量不就是通过引入正态分布得到的吗？
回答（1）
Hiker2019-10-09 01:14:16
Hiker同学你好！蒙特卡罗方法可从用户输入的分布中产生成百上千甚至上百万种可能结果。例如，基金经理可以为投资组合中的数百只股票输入可能的1周收益分布。在每一次“运行”(运行的数量由用户指定)中，计算机从每支股票可能的收益分布中选择一个周收益，并计算加权平均的投资组合收益。几千个加权平均的投资组合收益自然会形成一个近似正态分布的分布。利用作为蒙特卡罗输出一部分的投资组合预期收益和标准差，VaR的计算方法与delta-normal方法相同。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
老师，好专业，可我还是没确定，蒙特卡洛模拟到底是引没引入正态分布
- 追答
-
同学你好，在蒙特卡洛模拟过程中，输入的分布通常假设是正态分布，所以是引入了正态分布的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片