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天堂之歌

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王同学2019-10-07 12:07:30

为什么选C

回答（1）

Hiker2019-10-08 20:30:23

Risk Metrics方法是对拟计算VaR的历史收益率赋予不同的权重，即考虑历史收益率的衰减因素，然后计算VaR；Delta-Normal Method是计算衍生品的VaR时，对资产价格的变化赋予不同权重。而题目中的历史模拟法不涉及调整历史数据。

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