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天堂之歌

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王同学2019-10-06 17:39:24

为什么这个外汇的VaR值没有将权重计算在内？

回答（1）

Wendy2019-10-08 18:14:43

同学你好，这个其实就是求组合的dollar Var了。不需要体现权重的，因为权重已经体现在VaR里了。在估值的强化班的市场风险这一块，又对这个知识的推导及强调，你可以找来听听

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