dreambig332019-10-05 16:44:13
dreambig33你好，我还是不是很理解图片中高亮的那句话，可以用图解的形式解答一下吗？谢谢
回答（1）
Wendy2019-10-09 14:22:04
Wendy同学你好，
这句话其实是对前一句话的解释了。
对于call而言，通过下面的公式或者性质，知rho是大于0的，即利率上涨，call价值上涨。并且ITM时，rho是最大的，对利率的变化是最敏感的，相对于OTM而言。所以，利率上涨会使得ITM的call价值上涨更多，相较于OTM而言。
对于put而言，通过下面的公式或者性质，知rho是小于0的，即利率上涨，put价值下跌。并且ITM时，rho是最大的负值，对利率的变化是最敏感的，相对于OTM而言。所以，利率上涨会使得ITM的put价值下跌更多，相较于OTM而言。
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