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starlight-x2019-10-05 16:27:32

B项中说mbs的价格对利率有路径依赖为什么不对呢？当利率下降，borrower选择提前还款，mbs的价值不是就会下降吗？

回答（1）

Adam2019-10-06 18:51:47

同学你好，你的理解有误
我们说的是现金流有路径依赖：不同的路径上现金流受利率影响
MBS的最终价格反应的是未来各种可能路径上的MBS的价格的加权平均

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