祝同学2019-10-05 14:57:10
祝同学为什么说是一份现货要用多少份期货对冲呢？能不能这么看，对冲比率为spot/futures，所以应该是一份期货对应多少现货搭配进行hedge呢
回答（1）
Adam2019-10-06 18:26:05
Adam为什么说是一份现货要用多少份期货对冲呢？
deltaS+h*deltaF=0：即一份现货用多少期货对冲
能不能这么看，对冲比率为spot/futures，所以应该是一份期货对应多少现货搭配进行hedge呢：
不可以
这个老师在上课时有过推导的
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片