Phyllis2019-10-04 02:54:32
Phyllis还想请问。The roll return (roll yield) is profitable to a long futures position during a backwardation futures market.这句话是说在backwardation时候 F小于So（由于这个yield造成的）,所以未来F会有上升的趋势，所以去long futures比较profitable?求指教
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Adam2019-10-04 14:24:50
Adam说的是F的上升幅度大于s的上升幅度
即rollyield为正。
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不好意思，没有理解您的意思。backwardation时候 F小于So，您为什么说是F上升。因为rollyield F才下降的啊
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因为随着到期日的临近，F会趋近于S。
看图
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