曹同学回答（1）
Hiker2019-09-30 19:10:59
Hiker同学，你好！
本题的考点有两个：（1） Bond with no embedded options的价格=Callable bond+call option；（2）DV01=0.0001*△P/△y；读懂了题目中所蕴含的上述两个考点也就有了解题的思路，即先计算不同利率下债券价格，进而求出△P，然后利用DV01公式求出DV01
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