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曹同学2019-09-29 08:51:45

老师我可不可以用2yr的10.236 分别折线求ABC的期初价格，再short 偏高的，long偏低的。

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回答（1）

Hiker2019-09-29 23:02:57

在同时已知1年期spot rate和2年期spot rate情况下，同学的想法是正确的，但本题仅告诉了2年期的spot rate是10.236，其他的并未告知。所以分别折现求ABC期初价格的方法并不可行。当然，债券B因为是2年期，所以可以用10.236折现计算。

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