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Phyllis2019-09-29 04:13:19

请问 MA到底是有没有滞后项呢? 如图答疑冲突

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回答(1)

Crystal2019-09-29 09:40:59

首先这两个答疑看上去是完全不同的,但其实都是没有问题的。
第二张图说的是没有考虑滞后项是没有考虑y的滞后项的意思,因为滞后指的就是今天的自己和昨天的自己相关。这个题目我如果没有记错应该是考查ar模型和arma模型之间的差别,ar模型和ARMA都考虑了t时候的y与t-1时候的y之间的关系,但是ma没有。
第一张图说的滞后是从广义的角度的滞后,就是凡是自己和自己相关的都叫做滞后。也就是说t天的y与t-1天的y之间的关系是滞后,t天的残差项与t-1天的残差项也是滞后。
造成二者之间的差异可能是因为语境和问题不同。

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评论
追问
多谢老师精彩答疑。 请问,是否可以理解为:MA是只有残差(就是随机项)之间的后滞项。AR是有独立变量的后滞项也有随机项的后滞项? 因为AR的公式是Yt=aY(t-1)+b残差t+c残差(t-1)对吧? 但是这样记公式记忆的话感觉AR也是有随机项的,就有点?懵 顺便问下,请问老师AR MA这里需要背公式吗? 谢谢撒 周末还帮我答疑真的太感人;D
追答
可以的。 ar和ma是不需要背公式的。知道他们是干什么的就可以了。
追问
请问AR也是有随机项的吗?如上问公式。
追答
有的,但是和ma不一样的是ar中的随机项他是残差的意思,在ma模型中,随机项表示的是自变量。
追问
不好意思 请问题如果说MA和AR都有 random variables的话,这句话算是对的。请问可以这样理解吗?谢谢
追问
就是 random term
追答
有随机项是对的,但是这个随机项必须是作为残差的意思。 你问的这个题目中第二话不对的原因是他说的ar模型可以捕捉random movement(随机运动)就是不对的。

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