垂同学2019-09-27 15:40:43
垂同学您好，1，请问为什么要乘以T2-T1，是因为RK和RF都是年化的，所以要乘以这段时间来变成T2到T1时间内的利率差？2，我看梁老师说的是交易结算发生在T2时刻，而杨老师说的是T1时刻，哪个正确呢？
回答（1）
Adam2019-09-27 17:03:50
Adam同学你好，
1，是因为RK和RF都是年化的，所以要乘以这段时间来变成T2到T1时间内的利率差？对的
2，我看梁老师说的是交易结算发生在T2时刻，而杨老师说的是T1时刻，哪个正确呢？
T1是结算日（结算的是未来的利息，这个利息发生在T2）
T2是到期日
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