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王同学2019-09-23 12:24:07

这里用delta mormal近似计算，为什么还要在后边乘上股票的价格？

回答（1）

Wendy2019-09-23 14:57:35

同学你好，这样计算出的VaR就是dollar VAR了。
VAR有两种形式，一种是百分比的形式，比如VaR=10%
一种是美元的形式，比如VaR=1million。

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