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任同学2019-09-18 14:19:20

老师这道题为什么不是把左边数过来第四个数据以外的三个数据算平均数呢？就是（-1.84%-1.87%-1.91%）/3呢？再乘以800m呢？我看基础课ppt上将expect short fall上是这样做的呀， 这有什么区别呢?

回答（1）

Wendy2019-09-18 18:20:06

同学你好，你说的是算ES，这样是可以的。
但是这个题算的VaR

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