Phyllis2019-09-15 09:01:07
Phyllis老师啊 请问这个dollar roll是 噶差再加上再投资收益。 但是资金在不同时间点怎么可以直接相减呢？ 不应该是把sell时候的钱折到未来的时刻才能与buy的价格相互做减法吗？
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Adam2019-09-16 16:32:32
Adam同学你好，是同一时点的呀（未来的时点15年2月时的净收益）
持有资产池并进行美元滚动交易：做roll产生的净收益：15年1月卖资产，投资一个月（1月卖资产+投资收益）等价于本金*（1+r）。是一样的呀，即2月时的本息和。2月买回：即计算此时的净收益
只持有资产池：不做roll：15年1月继续持有资产（不卖），到15年2月时的利息
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好的老师 那就是说 15年1月sell的钱加上再投自收益 其实就是相当于是折现到未来2月的价值，可以这样理解吗？
与之比较的也是如果一直持有到期到2月 所以，都是在2月的时刻点进行比较的
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同学你好，是的
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