Phyllis2019-09-15 02:17:12
Phyllis请问 European 的call 和put 都不能提前行权 都是规定好的时间行权，那么和dividend还有关系吗？ 为什么c是对的 我觉得 c好像也有点问题， 硬用排除法的话 是选c 但是我觉得欧式期权，应该是不看时间的
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Adam2019-09-16 16:03:25
Adam同学你好请注意题干，问的是在因素rise时，欧式看涨期权价格不一定上升
举个例子：比如现在有一个0到3个月的看涨期权，一个0到6个月的看涨期权。判断时间对于它的影响，无非就是判断3个月到期的期权和6个月到期的期权到底哪一个比较值钱。比如说在4个月时发生了一笔分红，如果说是3个月的合约的话，在3个月的时候就行权了，是按照3个月的到期价格行权的。但是如果是6个月的合约的话，在4个月时的分红，股票价格有可能是会下跌的。可能到6个月行权时的标的资产价格还没有3个月的好。所以，3个月的合约价值可能会高于6个月的合约价值。所以，时间越长并不一定是价值越高的
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