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tracy2019-09-14 17:45:50

请问老师一个题外问题， normal distribution的单尾分位点在 VaR的应用中有含义吗

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回答（1）

Wendy2019-09-16 15:35:39

同学你好，其实VaR的概念借鉴正态分布的分位点的，说的是距离均值几倍标准差的概念，只不过借鉴到VaR里，是单尾的了。所以VaR=u-z*sigma的绝对值

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