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Iris2019-09-13 14:57:52

为啥sortino 是semi standard deviation

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回答（1）

Adam2019-09-16 09:54:43

同学你好，这是所提诺比率的定义
索提诺比率的分母表达式，叫做下半方差，它的研究对象是所有的市场回报率小于MAR的部分。在计算方差的时候，只考虑那些小于MAR的部分，大于MAR的部分则不考虑。

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