周同学2019-09-13 09:54:10
周同学为什么下标都是m？我觉得E(Rm)-Rf/Rhom不能算SR吧？E(Rp)-Rf/Rhop才是SR；TR同理。下标m还是p关系到一个指标是拿的大盘数据还是拿的自己做的投资组合决策的数据。SR和TR是研究业绩的，当然是研究自己的投资组合决策，即承担一单位porfolio的总风险或者系统性风险对应有多少超额回报率；如果是承担一单位大盘的总风险或者系统性风险对应有多少超额回报率就不算SR/TR了吧
回答（1）
Adam2019-09-16 09:40:10
Adam同学你好，下标示M表示的是市场组合的TR/SR
下标m还是p关系到一个指标是拿的大盘数据还是拿的自己做的投资组合决策的数据。SR和TR是研究业绩的（研究市场组合的数据、与研究自己的投资组合的数据）的一种方法，没有明确规定必须是自己的投资组合。我们在分析市场的变化时，使用M的TR/与SR同样是可以的。只不过在考试时我们通常考察的自己的投资组合（可以这样理解，M是特殊情况）
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