Phyllis2019-09-12 10:21:04
Phyllis老师您好 看到这道题选项d 想问一下 线性回归中截距项还有可能是负数吗？没怎么见过这种状况 想问问 还有就是The beta will be misestimated because hedge fund exposures are nonlinear.感觉这个选项a说得也挺对的。因为选取数据错误 所以拟合的结果非线性，所以就beta错估了 请问哪里不对？ 谢谢
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Crystal2019-09-12 17:33:16
Crystal截距项当然有可能是负数了。
这个题目其实从根上就是错的，因为使用的数据和真实的信息之间是不匹配的，所以你用一个有问题的数据回归出来的模型，你是不能指望他可以帮你预测下一次的信息。所以说最后的结果出来就只能是显示，你这个模型是错的。
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所以请问老师a为什么是错的？
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他说x和y之间的关系是非线性的，这本身就是不对的，因为这个题目里面beta最后的结果不显著不是因为xy之间是没有线性关系，而是他数据用错了。
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