Phyllis2019-09-12 09:46:14
Phyllis老师您好 我看到答疑区有很多同学纠结return算cov.的时候到底用t-1还是t的 然后有回答说答案给错了 这道题也没有看到视频讲解 那请问到底是用哪个的？如果按照公式 应该是t-1?
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Crystal2019-09-12 17:26:25
Crystal是的
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麻烦老师可以详细一点作答吗？谢谢
答疑区说用0.2% 2.5%，答案给错了
请问应该是怎么算的
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因为ewma和garch模型都是对于波动率的更新，所以如果有最新的收益率，那么就应该用最新的数据来进行计算，所以应该用t的，但是有些题目中又是按照t-1来进行计算的。协会也没有对此进行勘误，所以很难讲用哪一个，所以我们一般都是先用t的，如果没有答案，那么就带入t-1的
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