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甜同学2019-09-11 21:25:09

老师您好，stable和persistence不是一样的吗？为什么α+β=1也不行，是不是因为此时它就变成EWMA了，不再是GARCH？

回答（1）

Crystal2019-09-12 09:54:27

那他不是garch模型了呀

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 评论
追问
stable和persistence的差别是不是在于：stable要求α+β＜1；persistence要求α+β在小于1的情况下越大越好
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对的

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