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甜同学2019-09-11 20:33:36

老师您好，按照视频中老师对C选项的讲解，那么ARMA也可以产生fat tail？我是这样理解的：因为在ARMA模型的计算公式中昨天的波动率前面的系数landa通常取0.94，是一个比较大的数，如果昨日波动较大，那么今日的波动也就会较大，那么就会产生fat tail

回答（1）

Crystal2019-09-12 09:51:15

就是这个意思的。

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