甜同学2019-09-11 15:30:39
甜同学老师您好，对于C选项有如下疑问：1. 在bootstrapping的方法中，correlation和autocorrelation分别指什么变量和什么变量之间的关系？ 2. 为什么bootstrapping does not capture autocorrelation？
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Crystal2019-09-12 09:50:55
Crystalauto表示的是自相关，就是自己和自己相关，这个相关系数计算不出来，所以没有办法capture autocorrelatiuon。
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能根据下面这个图解释什么是correlation，什么是autocorrelation吗？A，B，C是已知的某个资产的past return，D，E，F是通过bootstrapping作出的return值
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相关系数，是两组数据之间的相关性，这两组数据可以是不一样的a和b，但也可以是一样的，一个是现在的a一个是过去的a，此时计算出来的就是自相关系数。
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