甜同学2019-09-11 14:45:08
甜同学老师您好，能再详细解释一下什么是乔列斯基分解吗？蒙特卡洛模拟中的variable指的是什么？A选项还是不太懂哎
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Crystal2019-09-12 09:48:16
Crystal这个在强化班最后是讲过的，乔列斯基分解就是将两个相互独立的标准正态分布变成是两个具有相关关系的两个正态分布。应用的点是在蒙特卡洛模拟中，如果要模拟两家相关系数很高的公司的股票价格，此时就是会用到乔列斯基分解。
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老师您好，按照您说的能给我看看我这样理解下面这个式子对吗：乔列斯基分解是将两个相互独立的标准正态分布变成两个具有相关关系的正态分布，那么在下面这个式子中，x1和x2是两个相互独立的标准正态分布，假设x1为中石化的股价，xA为中石油的股价，这样一来，中石化和中石油的股价既是随机数，又有一定的相关性。原题目A选项中的variable指的就是中石油和中石化的股价
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是这样的
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