甜同学2019-09-11 10:32:22
甜同学老师您好，关于C选项有几个问题：1. 能否用表达式解释一下autocovariance of a covariance stationary time series？ 2. 滞后期τ和time有什么区别？ 3. 为什么autocovariance只取决于τ？
回答（1）
Crystal2019-09-12 10:09:30
Crystal这个表达式，没有表达式呀，就是协方差平稳只和滞后期有关，与数据的个数都是没有关系的
滞后期是数据自己和自己之间的关系，但是这个自己是什么时候的自己，过去1天的就是滞后一期的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
这个意思就是说只要是与滞后τ期的自己相比，之间的covariance是不会变的，不管你是从第t天看还是从第t-1天看？
- 追答
-
对
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片