Phyllis2019-09-08 08:13:20
Phyllis请问老师为什么这里没有权重就不考虑权重了？ 我看到其他学生的答疑 写说没有权重是就当作方差计算。 可是 为什么方差就算就没有权重了呢？我记得是需要有权重的
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Adam2019-09-09 11:18:24
Adam同学你好，
计算资产组合的方差要考虑权重：意味着同时持有两种资产
而TEV描述的是超额波动率。其本身并不是持有两种资产
其公式是基金经理主动投资组合的收益率与基准组合的收益率（benchmark）之差的标准差，并不涉及权重关系
即单纯的方差计算
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