fufu2019-09-07 09:52:44
fufu为什么蓝色线中间的点就是投资50%A,50%B呢
回答（1）
Adam2019-09-09 10:19:19
Adam同学你好，
A，B两点分别代表了将全部资金配置于资产A和资产B带来的预期收益率和标准差。在给定资产相关系数的情况下，不同权重（W_A，W_B）所构造的资产组合对应的期望收益率和标准差都落在图中的线上。
当资产相关系数ρ_AB=1时，
投资组合的标准差σ_P就是资产A与资产B的标准差的加权平均，即σ_P=W_A σ_A+W_B σ_B，
再结合资产预期收益率R_P=W_A R_A+W_B R_B，
如果是 中间的点。收益率是A,B的中间值，标准差是A,B的的中间值，可推出是各占50%
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