Adam2019-09-06 09:58:26

同学你好
1.题目给定看涨和看跌对于计算有什么区别？
当然有区别，看涨期权和看跌期权的标的资产价格变化不同，得到的payoff是不同的，自然期权费就会不同
这里的ud指的是风险中性下资产价格可能发生的变化（上涨和下跌，而不是看涨和看跌）
2.本题UD=1，为什么啊？从题干中哪里看出来的？
关于u和d的衍生出的小概念：
当利用u=e^(σ√∆t)；p=e^(-σ√∆t)；计算u、d时，这时u*d=1
当利用u=s_u/s_0   ，d=s_d/s_0  计算u、d时,此时u*d可以不等于1
当利用u=1+?%, d=1-?%计算u、d时，u*d可以不等于1

3.在给定公式时，有讲put max：[St-K，0]。那么，为什么在计算的时候，fdd=[663.17-800，0]取0值，而不是fdd=[800-663.17，0]取136.83值？谢谢！
这个你记错了call max：[St-K，0]。这里计算的是欧式看涨，所以使用fdd=[663.17-800，0]取0值