Phyllis2019-09-06 00:36:31
Phyllis请问老师 选项c没有懂。有效前沿 without rf可以理解,有 market portfolio也可以理解。 可是为什么提及到了 minimum variance portfolio? 最小方差组合是什么，选项c完全不懂 求赐教
回答（1）
最佳
Adam2019-09-06 09:29:14
Adam同学你好
即切点C：最小方差组合(minimum variance portfolio)。最小方差组合是所有资产组合中风险最小的一个组合，因为它在曲线的最左边，这一点就是上半部分与下半部分的分界点。
马科维茨有效前沿就是在这个点的上半部呀
- 评论（1）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片