卢同学2019-09-05 12:12:29
卢同学请问为什么long the basis中basis越大越有利，而short中越小越有利？
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Adam2019-09-05 18:26:08
Adam同学你好，对于基差风险你可以看一下前两个图
short hedge=long basis（赌的是基差变大） 也就是short f
long hedge=short basis （赌的是基差变小） 也就是longf
做多强势的，做空弱势的（第三个图）
比如第三图第一个：基差上升，s-f越来越大，所以做多s，做空f
随着基差下降，也就是f要逐渐趋向于s，那么这种情况下必然是f的上涨幅度比较大，所以做多f，也就是long hedge
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