Wendy2019-09-03 16:49:58

kun同学你好，这个题的解题思路如下
选C
卖出一个ATM的期权，并且这个期权已经是delta neutral对冲。下面哪个说法是正确的。
1，    期权的gamma和vega，只与期权的long 和short有关。Long一个option，它的gamma和vega都是正的。Short一个option，gamma和vega都是负的。所以，这个说法是正确。
2，    随着时间的推移，gamma和vega对期权交易商头寸的价值影响较小，如果期权moves away from the money（也就是期权由初始的ATM，变成OTM或ITM）。这个说法也是对的。At-the-money options have the largest gamma。At-the-money options are the most sensitive to volatility.