林同学2019-09-01 21:51:50
林同学欧式期权的深度实值状态,theta有可能大于0，意思是随着时间越来越临近到期日，价值有可能上升？这个结论怎么理解
回答（1）
Wendy2019-09-02 16:33:28
Wendy同学你好，欧式期权的深度实值状态,theta有可能大于0，意思是随着时间越来越临近到期日，价值有可能上升。
这里主要是指欧式看跌期权处于深度实值状态，这里可以理解为“随着时间越来越临近到期日”，对期权而言是越好的，带来的是正的影响。
比如，一个看跌期权执行价格是10元，当前标的资产价格是0元，这个看跌期权是处于深度实值状态。那么如果是你持有这个期权，你显然是希望现在立刻马上到期，也就是到期时间是0，这样可以获得最大收益10元。
到期时间越长，这个期权给我带来的价值就很有可能越小，因为此次标的资产是0，不能为负。
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