林同学2019-09-01 21:47:09
林同学对于long方来说，在离到期日越远Rho的值越大，这个如何理解
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Wendy2019-09-02 16:23:24
Wendy同学你好，很显然的一种方式，保持其他变量不变，以到期时间不同的情况取值，可以分别得到对应的rho。体现正式这种情况。
下图是excel的结果，根据这个图就可以得出这个结论
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这个是通过累计正态分布得出来的吗？另外，Rho值得这个结论从理论上如何解释，不是从这个数据证明上，谢谢啦
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对的，是通过正态分布函数的累计分布得来的。
到期时间越长，对应的利率就有可能变化越大，而利率变化对于call而言是正向的。这个稍微了解下即可。原版书上关于rho的讲解比较少，包括这个图形原版书也是没有的。在实务中对它的研究也比较少。毕竟影响期权价格的主要影响因素是标的资产价格
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