159***932019-08-31 21:45:50
159***93此题中（1）short 300 asset是否就是指的题干中的“existing short option position”; （2）如果是，那么卖出资产是否会对对冲组合引入新的Gamma?
回答（1）
Wendy2019-09-02 15:09:59
Wendy同学你好，（1）short 300 asset是否就是指的题干中的“existing short option position”;
不是。指的是sell 300 shares of the underlying asset。
（2）卖出资产，不会引入gamma，因为标的资产本身的gamma为0
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此处标的资产到底指的什么，有点迷糊了
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标的资产，因为期权都会有标的资产。不过这题没有具体说标的资产是啥
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