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甜同学2019-08-30 15:04:01

老师您好，普风险度量方法，我们是给VaR和ES都设置一定的权重之后算出的loss？

回答（1）

Cindy2019-08-30 18:02:43

同学你好，是的呀
VaR模型和ES都是谱风险度量范畴中的特例。其中ES是以1/(1 - α)为权重，将尾部的损失进行加权平均。
其中VaR值赋予分位点处损失100%的权重，尾部其他损失是没有权重的。

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