甜同学2019-08-30 14:51:47
甜同学老师您好，在第一个例子中，100*95%=95，我们取的是第95个数据，为什么在第二个例子中，30*90%=27，我们取的是第28个数据，到底在VaR的计算中我们计算出的值要不要往前推一个数据啊？
回答（1）
Wendy2019-08-30 18:12:09
Wendy同学你好，这里是没有定论的。比如100个数据(用n表示)，置信水平95%，那么从损失比较大的角度来看，
1.可以是第5个，（1-置信水平）*n=（1-95%）*100=5，一级可以以这个为主
2.可以是第6个，（1-置信水平）*n+1=（1-95%）*100+1=6，二级可以以这个为主
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